Кратко: банк имеет CET1 = $8\%$, долю проблемных кредитов = $15\%$, рост выплат по депозитам = $4\%$ квартально ($4\%$ q/q). Предлагаю набор мер по управлению рисками и реструктуризации активов, разделённый по приоритетам и срокам.
Неотложные меры (до $3$ мес.)
- Ликвидность: оперативно оценить разницу между темпом роста депозитов и стоимостью фондирования; открыть доступ к центральнобанковским инструментам и краткосрочному WH/REPO; привлечь резервные кредитные линии.
- Управление депозитами: ограничить выплаты/масштабные премии по новым вкладам; ввести поэтапное индексацию ставок; сегментировать клиентов и предлагать депозиты с досрочными штрафами.
- Заморозка капиталов: приостановить дивиденды и обратный выкуп акций для удержания прибыли в капитале.
- Быстрая оценка кредитного портфеля: пересчитать резервирование по МСФО/НБУ с более консервативными сценариями, увеличить корректировку резервов на проблемные кредиты.
- Срочный план реструктуризации NPL: выделить команду по взысканию/реструктуризации, классифицировать кредиты по степени риска и готовности к реструктуризации/продаже.
Среднесрочные меры (3–12 мес.)
- Капитал: подготовить варианты докапитализации — частный инвестор, конвертируемые инструменты, государственная поддержка; целевой CET1 восстановить до уровня регуляторного буфера, рекомендую целевой ориентир CET1 ≥ $11\%$.
- Снижение риска активов: перевод наиболее проблемных кредитов в СПВ / фонд для NPL с целью продажи институциональным инвесторам; секьюритизация портфелей Performing/Restructured для освобождения капитала.
- Реструктуризация кредитов: массовые программы рефинансирования/прострофирования сроков и процентных ставок для платежеспособных заёмщиков; перевод обеспеченных кредитов в контроль над залогом при экономической целесообразности.
- Усиление резервов: увеличить покрытие NPL до целевого коэффициента покрытия (примерно покрытие ≥ $60\%-80\%$ для старых NPL в зависимости от LGD).
- Управление процентным риском: пересмотреть прайсинг активов и пассивов, сократить срочную разницу.
Долгосрочные меры (> $12$ мес.)
- Пересмотр бизнес-модели: сократить нетранзакционные/малорентабельные портфели, фокус на сегменты с меньшим кредитным риском и более высокой рентабельностью капитала.
- Диверсификация фондирования: развивать выпуск облигаций, межбанковское и внешнее фондирование, депозиты корпоративов и стабильную базу розницы.
- Усиление кредитного процесса: более жёсткие критерии скоринга, лимиты концентрации, стресс-тестирование по отраслевым шокам.
- Операционная эффективность: сокращение затрат, автоматизация взысканий и скоринга.
Количественные оценки и стресс‑сценарии (рекомендации)
- Провести стресс‑тест с консервативными допущениями; например при LGD = $50\%$ по проблемным кредитам доля $15\%$ портфеля даёт потенциальную убытковую нагрузку ≈ $15\%\times 50\%=7.5\%$ от RWA — это иллюстрация масштабов риска и необходимости докапитализации/продаж.
- Установить целевые показатели: CET1 ≥ $11\%$, LCR (ликвидный буфер) ≥ нормативного уровня + буфер ($+$ значение по внутренней оценке), NPL coverage ≥ $60\%-80\%$ для старых просрочек.
Организация и мониторинг
- Ввести ежедневный/еженедельный мониторинг ключевых КПЭ (CET1, NPL%, coverage, чистая ликвидность) и ежемесячные отчёты правлению.
- Назначить ответственных за реализацию плана реструктуризации и целевые сроки (квартальные точки контроля).
Краткая приоритетная дорожная карта:
- Сразу: сохранение ликвидности, приостановка выплат акционерам, усиление резервирования.
- В среднесрочной перспективе: реструктуризация/продажа NPL, секьюритизация, докапитализация.
- Долгосрочно: изменение продуктовой стратегии и усиление рискового контроля.
Если нужно, могу подготовить упрощённую модель влияния NPL и разных сценариев LGD/докапитализации на CET1.