Как найти динамическое равновесие цен активов на бирже? Добрый день.
Пусть есть биржа на которой торгуются несколько криптовалют. Торговля ведется как против фиата (доллар, рубль и т.п.) так и некоторых криптовалют между собой. Чтобы упростить задачу будем считать что комиссии за торговлю отсутствуют. Для каждой торговой пары в любой момент времени мы можем узнать стаканы заказов и рассчитать среднюю цену покупки или продажи заданного количества криптовалюты. Изначально система находилась в ценовом равновесии, но кто-то завел на биржу достаточно много долларов и купил, к примеру, биткоины на всю сумму. Биткоин на паре к доллару становится переоценен и какое то количество биткоинов начинает перетекать на эту пару с других пар. Через какое то время система находит новое ценовое равновесие. Предложите алгоритм расчета цен в момент равновесия.
Как найти динамическое равновесие цен активов на бирже? Добрый день.
Пусть есть биржа на которой торгуются несколько криптовалют. Торговля ведется как против фиата (доллар, рубль и т.п.) так и некоторых криптовалют между собой. Чтобы упростить задачу будем считать что комиссии за торговлю отсутствуют. Для каждой торговой пары в любой момент времени мы можем узнать стаканы заказов и рассчитать среднюю цену покупки или продажи заданного количества криптовалюты. Изначально система находилась в ценовом равновесии, но кто-то завел на биржу достаточно много долларов и купил, к примеру, биткоины на всю сумму. Биткоин на паре к доллару становится переоценен и какое то количество биткоинов начинает перетекать на эту пару с других пар. Через какое то время система находит новое ценовое равновесие. Предложите алгоритм расчета цен в момент равновесия.
Пусть есть биржа на которой торгуются несколько криптовалют. Торговля ведется как против фиата (доллар, рубль и т.п.) так и некоторых криптовалют между собой. Чтобы упростить задачу будем считать что комиссии за торговлю отсутствуют. Для каждой торговой пары в любой момент времени мы можем узнать стаканы заказов и рассчитать среднюю цену покупки или продажи заданного количества криптовалюты. Изначально система находилась в ценовом равновесии, но кто-то завел на биржу достаточно много долларов и купил, к примеру, биткоины на всю сумму. Биткоин на паре к доллару становится переоценен и какое то количество биткоинов начинает перетекать на эту пару с других пар. Через какое то время система находит новое ценовое равновесие. Предложите алгоритм расчета цен в момент равновесия.
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Поможем написать учебную работу
Для нахождения динамического равновесия цен активов на бирже можно использовать метод сравнения текущих цен с ожидаемыми значениями. Один из возможных алгоритмов расчета цен в момент равновесия может быть следующим:
Изначально определить ожидаемые значения цен активов на основе текущих средних цен покупки и продажи для каждой торговой пары.Периодически сравнивать текущие цены с ожидаемыми значениями и определять направление изменения цен.Если цена актива на паре с фиатной валютой (например, биткоин к доллару) стала переоцененной из-за большого объема сделок, то можно ожидать, что цена на этой паре начнет снижаться.Аналогично, если цена актива на паре с другим активом (например, эфириум к биткоину) стала недооцененной из-за перетока активов с других пар, то можно ожидать, что цена на этой паре начнет расти.После определения направления изменения цен на всех торговых парах, провести перераспределение активов с переоцененных пар на недооцененные, чтобы прийти к новому ценовому равновесию.Этот алгоритм может быть дополнен и усовершенствован в зависимости от конкретной ситуации на бирже и особенностей торговли.