В предложении «Он сказал что придет позже» необходимо вставить запятую перед союзом «что», чтобы получить правильное оформление, так как это сложноподчинённое предложение. Правильный вариант будет выглядеть так:

«Он сказал, что придет позже».

Запятая ставится перед «что», потому что части сложноподчинённого предложения разделяются запятыми. Первое предложение (главное) «Он сказал» указывает на то, что кто-то что-то сказал, а второе предложение (придаточное) «что придет позже» уточняет, что именно он сказал.