Правильный вариант — «по-моему». Дефис в этом случае ставится, потому что «по-моему» является сочетанием предлога «по» и местоимения «мой», которое используется в форме дательного падежа. В русском языке используются дефисы в словах, которые представляют собой соединение предлога и местоимения или некоторых других частей речи, если они не образуют самостоятельное слово.

Поэтому «по-моему» — это устойчивое выражение, и его следует писать именно с дефисом.