Для того чтобы определить, сколько средств необходимо инвестировать в каждую из бумаг, чтобы портфель оказался безрисковым, мы можем воспользоваться формулой для оптимального портфеля при наличии двух активов:

wA = (σ^2b - ρ σa σb) / (σ^2a + σ^2b - 2 ρ σa * σb)

где:
wA - доля финансовых средств, которую инвестор должен вложить в актив A,
σa, σb - среднеквадратическое отклонение доходности активов A и B соответственно,
σ^2a, σ^2b - дисперсия доходности активов A и B соответственно,
ρ - корреляция доходности активов A и B.

Подставим данные из условия:
σa = 20,5%, σb = 14,3%, ρ = -1

σ^2a = (20,5%)^2 = 4,2025%
σ^2b = (14,3%)^2 = 2,0449%

Теперь подставим все значения в формулу и найдем wA:
wA = (2,0449% - (-1) 20,5% 14,3%) / (4,2025% + 2,0449% - 2 (-1) 20,5% * 14,3%)
wA = (2,0449% + 2,9295%) / (6,2474%)
wA ≈ 0,644

Таким образом, инвестору следует инвестировать примерно 64,4% своих средств в актив А и оставшиеся 35,6% в актив B, чтобы обеспечить безрисковый портфель.