Кратко — сравнение по двум ключевым задачам (ценообразование и инновации) и практические эмпирические тесты для различения влияния модели совершенной конкуренции и олигополии в конкретной отрасли.
1) Ценообразование — теоретические различия
- Совершенная конкуренция:
- Цена равна предельным издержкам: $P=MC$.
- Маржинальная прибыль нулевая, маржа (Лернер) близка к нулю: $L=\frac{P-MC}{P}\approx 0$.
- Олигополия (варианты: Cournot, Bertrand, дифференцированные продукты):
- Продукты однородные, Cournot (симметрично, $N$ фирм): устойчивый положительный маржинальный надбавка
$$L=\frac{P-MC}{P}=-\frac{1}{N\epsilon },$$ где $\epsilon$ — эластичность рыночного спроса (отрицательная).
- Bertrand (гомогенные): цены стремятся к $MC$; при дифференциации — маркировки зависят от перекрестных эластичностей.
- В олигополии поведение цен может включать стратегию (ценовые войны, ценообразование по лидеру), ценовую дискриминацию и маржи значительно выше нуля.
2) Инновации — теоретические контрасты
- Совершенная конкуренция:
- Низкие прибыли → меньшие средства на R&D; но постоянный вход/выход стимулирует скорость применения существующих технологий.
- Arrow: конкурентная среда усиливает стимулирование к инновациям из-за потери ренты на время.
- Олигополия:
- Schumpeter: монополистические ренты стимулируют инвестиции в R&D (аппарат для инвестиций и возврат на инновации).
- Стратегическая перспектива: фирмы могут инвестировать в R&D как барьер для входа или в ответ конкурентам (R&D гонки). Возможен как положительный эффект (больше R&D), так и отрицательный (комбинативная застойность, если крупные фирмы снижают инновационную активность).
- Теоретически связь может быть невыпуклой (инвертированная U‑форма): умеренная концентрация стимулирует инновации, очень высокая — тормозит.
3) Практические эмпирические тесты и стратегия идентификации
Данные: цены/количества по продуктам, издержки или шоки в издержках (входные цены), продажи, собственные характеристики продуктов, фирменные R&D, патенты (количество и цитирования), события (слияния, вход/выход, изменения политики).
A. Измерение рыночной силы и ценообразования
- HHI и CRk:
$$HHI=\sum _{i=1}^N{s}_i^2,$$ где $s_i$ — доля рынка фирмы $i$. Интерпретация: высокий HHI → возможная олигополия.
- Лернер‑индекс (по фирме):
$$L_i=\frac{P_i-M{C}_i}{P_i}.$$ (Нужны оценки $M{C}_i$.)
- Оценка марок/маржей через структурную модель спроса (напр., BLP) для получения эластичностей ${\epsilon }_{ij}$ и вычисления маржи:
$$P-MC=-\left({\mathbf{\Delta }}^{-1}\right)s,$$ где $\mathbf{\Delta }$ — матрица частных производных выручки по количествам (BLP-подход).
- Panzar–Rosse тест:
- Оценить регрессию прибыли/выручки или выручки на входные цены; вычислить
$$H=\sum {\beta }_j.$$ Интерпретация: $H\approx 1$ — конкуренция, $H\le 0$ — монополизация/жёсткая олигополия.
- Bresnahan / Lau (параметр поведения):
- Структурно оценить параметр $\lambda$ (conduct parameter), где $\lambda =0$ — совершенная конкуренция, $\lambda =1$ — монополия; оценки получаются из сопоставления фактических марок и монопольных марок.
B. Тесты для инноваций и связи с конкуренцией
- Кросс‑секции/панель: регрессировать инновационную активность (R&D расходы, патенты, патентные цитирования) на меры концентрации ($HHI$, $C{R}_4$) с фирменными и отраслевыми фиктивными, контролями для спроса, размера фирмы:
$${\text{R\&D}}_{it}=\alpha +{\beta }_{1}HH{I}_t+{\beta }_{2}HH{I}_t^2+\gamma X_{it}+u_{it}.$$ Нелинейный член позволяет тестировать инвертированную U‑форму (${\beta }_1>0,{\beta }_2<0$).
- Идентификация эндогенности: использовать инструменты или естественные эксперименты:
- IV: историческая концентрация, правовые/регуляторные шоки, географические перемещения спроса, технологические шоки по входам.
- Diff‑in‑diff: события — слияния, вход крупного конкурента, изменение патентной политики, налоговые кредиты на R&D. Сравнить ценовую маржу и R&D до/после в обработанной vs контрольной группе.
- Событийные исследования:
- Мерджер: ожидания цен/маржин/патентов: если после слияния цены растут и R&D уменьшается, это указывает на усиление рыночной власти, не стимулирующую инновации.
- Внезапные входы (например, выход крупного поставщика): смотрим динамику цен и инноваций.
- Патентный анализ:
- Количество патентов, цитирования (вес качества) и семейства патентов как меры инноваций.
- Тесты на стратегическое патентование: увеличение количества, но падение качества у крупных фирм может означать защищение рыночной власти, а не реальное инновационное лидерство.
- Динамические модели:
- Оценить распределение возврата на R&D (R&D ⇒ будущие прибыли) и проверить, насколько возврат зависит от концентрации рынка (включить взаимодействие R&D × HHI).
- Поведенческие тесты:
- Нахождение ценовой координации: совпадение реакций цен на шоки, низкая ценовая конкуренция (частые ценовые синхронизмы) — свидетельство олигополии.
- Тесты на ценовую дискриминацию и гибкость цен (динамическое ценообразование, A/B в цифровой среде).
4) Практическая последовательность исследований в отрасли
1. Собрать данные: цены, количества, фирменные издержки/шоки, R&D, патенты, события (слияния/входы).
2. Описательная статистика: HHI, CR4, средние маржи по фирмам (если есть оценка MC).
3. Структурная оценка спроса (напр., BLP) → получить эластичности → маржи и параметр поведения ($\lambda$).
4. Провести Panzar–Rosse и/или Bresnahan для согласования выводов.
5. Оценить связь концентрации и инноваций с панели с IV / diff‑in‑diff; использовать патенты/цитирования как альтернативные переменные ответа.
6. Событийные исследования (слияния, политика) для внешней валидации.
Короткий вывод: если в отрасли наблюдаются $P\approx MC$, низкие маржи, $H$ близко к $1$ и слабая положительная связь концентрации→R&D — доминирует модель конкурентного рынка. Если видны устойчивые положительные маржи ($L\gg 0$), высокий $HHI$, структурные оценки показывают $\lambda$ ближе к $1$, а изменения в концентрации приводят к росту цен и/или к снижению или смещению качества инноваций — сильнее действует модель олигополии. Конкретное разграничение требует структурных оценок спроса/предложения, естественных экспериментов (слияния/регуляторные шоки) и инструментальной стратегии для решения эндогенности.