Прямая речь - это когда мы цитируем точные слова кого-то другого без изменений. Например: "Он сказал: 'Я иду гулять'".

Косвенная речь - это когда мы передаем смысл высказывания в своих собственных словах, не повторяя точные фразы. Например: Он сказал, что идет гулять.