Выражение "пирог в небе" обычно используется в контексте выражения "хочется пирога и съесть, и чтобы он остался целым", что означает невозможность получения всего желаемого одновременно. То есть, это означает, что у человека возникает противоречивое желание, которое сложно или невозможно удовлетворить.