Потому что лямбда-функции захватывают переменную $i$ по ссылке (late binding): значение $i$ берётся при вызове, а не при создании замыкания. После цикла $i$ равно $2$, поэтому все функции возвращают одно и то же — вывод исходного кода будет $[2,2,2]$.
Как исправить (несколько способов):
1) Привязать значение как аргумент по умолчанию:
```python
funcs = []
for i in range(3):
funcs.append(lambda i=i: i)
print([f() for f in funcs]) # -> [0, 1, 2]
```
2) Использовать фабрику (вложенную функцию), принимающую текущее значение:
```python
def make(i):
return lambda: i
funcs = []
for i in range(3):
funcs.append(make(i))
print([f() for f in funcs]) # -> [0, 1, 2]
```
3) То же через списковое выражение:
```python
funcs = [lambda i=i: i for i in range(3)]
print([f() for f in funcs]) # -> [0, 1, 2]
```
Любой из этих подходов сохраняет текущее значение $i$ при создании замыкания, а не при вызове.