Правильный вариант:
— Я иду, — сказал он, — и ты идёшь со мной.
Краткое объяснение правил:
- Если слова автора вставлены в середину одного предложения прямой речи, первая часть речи заканчивается запятой, затем ставится тире, идут слова автора (с маленькой буквы), после них — запятая и второе тире; продолжение прямой речи пишется со строчной буквы.
- Если же первая часть прямой речи — законченное по смыслу предложение и после неё стоит точка (восклицательный или вопросительный знак), то после этой точки (или знака) ставится тире и слова автора начинаютcя с заглавной буквы; возобновление речи тогда тоже начинается с заглавной буквы, если это новое предложение.
Альтернативный вариант с кавычками:
"Я иду, — сказал он, — и ты идёшь со мной."