Правильно: «Ему было лень идти.» (или разговорно: «Ему лень идти.»)
Объяснение: слово «лень» — предикативное (безличное) и требует после себя инфинитива: «негативное состояние» + инфинитив: «ему лень (делать что?) — идти». Союз «чтобы» вводит придаточное цели или желательное действие и с «лень» не сочетается, поэтому конструкция «лень чтобы идти» неверна. Примеры правильных вариантов: «Мне было лень вставать», «Ей лень работать».