Выражение "не оставлять по себе следов" означает не оставлять после себя никаких следов, информации, документов и т.д., что затрудняет историографическое изучение человека или события. В данном контексте Пушкин говорит о том, что многие знаменитые люди исчезают, оставив после себя мало информации о своей жизни, что затрудняет исследование их биографии.

Это выражение имеет негативный оттенок и может быть использовано в различных контекстах для обозначения отсутствия информации или следов о чем-то или ком-то. В настоящее время это выражение вполне употребимо и понятно.