Нет, не всегда прямая речь заключается в кавычки. Например, в английском языке, если прямая речь встроена внутри косых черт или тире, кавычки не используются.

Пример: She said that she was "very tired" - Она сказала, что была очень усталой.

В данном примере фраза "very tired" не заключена в кавычки, так как она встроена внутри косых черт.