Это выражение подходит в ситуации, когда кто-то рассказывает о том, какие-то детали или факты раскрывают или рассказывают что-то большее или более сложное. Например, "Когда я начал исследовать этот вопрос, я понял, что с миру по нитке - голому рубашка. Все оказалось куда сложнее, чем я думал".