Правильные варианты:

I didn’t hear what the guide was saying when we entered the hall.

Этот вариант корректен, потому что «was saying» подходит для описания действий, происходивших в прошлом во время другого действия (входа в зал).

I didn’t hear what the guide had been saying when we entered the hall.

Этот вариант тоже может быть правильным, но он менее распространён в данном контексте. Он подразумевает, что разговор экскурсовода начался до того, как вы вошли в зал, и продолжался в это время.

Оба варианта правильные, но первый более уместен, если вы просто хотите выразить, что не слышали экскурсовода во время вашего входа.