$1$ Mother says: "Listen to me." — после «listen» нужен предлог «to», когда есть прямой объект.
$2$ Goldilocks is a girl with long golden curls. — «with» описывает признак/внешность.
$3$ Goldilocks is on her way to school. — устойчивое выражение «on her way to» + направление «to school».
$4$ Goldilocks takes a walk in the woods. — «in the woods» указывает место прогулки.
$5$ Three bears live in the wood. — «live in» указывает место; можно также сказать «in the woods».