$1$ Mother says: “Listen to me.” — глагол "listen" требует предлога "to".
$2$ Goldilocks is a girl with long golden curls. — "with" указывает признак/внешность.
$3$ Goldilocks is on her way to school. — устойчивое сочетание "on one's way to" (по пути в).
$4$ Goldilocks takes a walk in the woods. — обычное сочетание "take a walk in the woods" (гулять в лесу).
$5$ Three bears live in the wood. — предлог "in" для обозначения места (чаще говорят "in the woods").