Правило Марковника – это математическое правило, которое используется в теории вероятностей и теории случайных процессов. Оно связано с последовательностью случайных событий, где вероятность каждого следующего события зависит только от предыдущего состояния системы.

Правило Марковника может быть применено к различным видам случайных процессов, таким как цепи Маркова, случайные блуждания и другие. Суть правила заключается в том, что вероятность перехода из одного состояния системы в другое зависит только от текущего состояния и не зависит от всех предыдущих состояний.

Правило Марковника позволяет анализировать и прогнозировать поведение случайных процессов, основываясь на текущем состоянии системы. Оно находит применение в различных областях, таких как экономика, биология, информатика и другие.