В рассказе "Кавказский пленник" дружба Жилина и Дины начала формироваться после того, как Жилин спас Дину от смерти во время долгого пленения на Кавказе. Сначала Дина была замкнутой и недоверчивой, но постепенно она начала доверять Жилину и ценить его помощь и поддержку.

Жилин в свою очередь проявил верность и преданность Дине, несмотря на все трудности и испытания, которые им пришлось пройти. Они вместе переживали радость и горе, поддерживали друг друга в трудные моменты.

Дружба Жилина и Дины стала для них источником силы и надежды в сложных условиях пленения и помогла им сохранить человечность и веру в добро в сердце. В конце рассказа они даже решают расстаться, чтобы каждый из них смог вернуться в свой мир, но их дружба останется в их памяти навсегда.