Скорее всего, автор назвал произведение "Кавказский пленник", так как события происходят на Кавказе во время кавказской войны, а один из главных героев, Шамиль, является кавказским повстанцем и пленником. Возможно, название было выбрано для подчеркивания тематики произведения и основной оси сюжета.