Кратко: на примере крупного банка в период финансового кризиса $(2008)$ антикризисный менеджмент сочетает оперативные меры по ликвидности и капиталу, управление активами/рисками и прозрачную коммуникацию; сегодня к этому добавлены жёсткие регуляторные требования и готовые планы разрешения кризиса.
Методы антикризисного менеджмента (конкретно для крупного банка)
- Немедленная ликвидность: использование центрально-банковских операций, введение contingency funding plan (привлечение срочных кредитов, repo, выпуск краткосрочных бумаг).
- Управление балансовыми позициями: приостановка дивидендов/выкупов, сокращение непрофильных активов, отсрочка капрасходов, продажа/трансфер проблемных портфелей (включая создание bad‑bank).
- Капитал: экстренный докапитал (rights issue, частичное государственное участие), реструктуризация капитала, переназначение буферов.
- Управление рисками и резервами: ужесточение кредитной политики, увеличение резервов под потери, пересмотр лимитов и стресс‑сценариев.
- Операционная устойчивость: обеспечение платёжеспособности IT/платформ, защита от оттока вкладов (депозитная мобильность), сценарии восстановления операций.
- Коммуникация и корпоративное управление: прозрачные публичные заявления, координация с регуляторами, чёткие роли совета и менеджмента, замораживание переменных выплат топ‑менеджерам.
- Взаимодействие с государством: переговоры о ликвидной/капитальной помощи, участие в программах гарантирования активов/вкладов.
Обязательные/необходимые сегодня меры и регуляторные требования
- Базовые капиталовые нормы: соблюдение коэффициента CET1 по формуле $\text{CET1 ratio}=\frac{\text{CET1 capital}}{\text{RWA}}$ и минимумов (минимальный CET1 $=$ $4.5\%$ плюс conservation buffer $=$ $2.5\%$ → суммарно минимум около $7\%$; плюс возможные буферы контрциклические и SIB surcharge).
- Ликвидность: поддержание LCR $\ge 100\%$ и NSFR $\ge 100\%$ для преодоления кратко‑ и среднесрочных шоков ликвидности.
- Стресс‑тесты и внутренние оценки: регулярные стресс‑тесты (CCAR/ICAAP‑тип), прозрачный план корректирующих действий.
- Recovery & Resolution planning (living will): наличие плана восстановления и плана разрешения неплатёжеспособности; обязательные инструменты для bail‑in и требования TLAC/MREL для системных банков (порог порядка $\sim 16\%$–$18\%$ RWA в большинстве юрисдикций).
- Контроль выплат и корпоративной политики: автоматические ограничения на дивиденды/бонусы при срабатывании капитальных буферов; усиление комплайнса и риск‑оверсайта.
- Прозрачность и раскрытие: оперативная и полная отчётность о ликвидности, капитале и рисках, ясная коммуникация с рынком и регулятором.
- Операционная и кибер‑устойчивость: планы непрерывности бизнеса, резервирование критической инфраструктуры и защита от кибератак.
- Защита вкладчиков: функционирование схем гарантирования вкладов и механизмы быстрого доступа клиентов к информации.
Приоритетные действия в первые 72 часа (рецепт)
1) Активировать contingency funding plan и связаться с регулятором/центробанком.
2) Заморозить выплаты дивидендов/бонусов и объявить меры по управлению затратами.
3) Оценить ликвидность и стресс‑показатели; при необходимости привлечь экстренную ликвидность.
4) Подготовить публичное сообщение и план действий для контрагентов/клиентов.
5) Запустить ускорённую ревизию портфеля и расчёт потребности в капитале.
Вывод: базовые инструменты 2008 (ликвидность, капремонт, продажи активов, госпомощь) остаются актуальными, но сегодня банк обязан иметь и поддерживать регуляторные буферы, LCR/NSFR, стресс‑тесты, RRP/living‑will и инструменты для bail‑in/TLAC — без них спасение становится невозможным или крайне дорогостоящим.