Да, встречаются сложные предложения, в которых содержится прямая речь. В данном примере "Вася ответил" является вводным предложением, после которого следует прямая речь ("Когда говоришь, язык находится за зубами"), а затем - вторая часть сложного предложения, выражающая реакцию учителя на сказанное ("учитель удивился такой наглости").