В предложении «Я думаю что он прав» необходимо поставить запятую перед «что». Правильный вариант будет: «Я думаю, что он прав».

Правило постановки запятой перед «что» в данном случае связано с тем, что «что» вводит придаточное предложение. В начале главного предложения «Я думаю» содержится мысль или мнение говорящего, и после него ставится запятая, чтобы отделить главное предложение от придаточного.

Таким образом, запятая ставится в тех случаях, когда «что» соединяет главное и придаточное предложения.