Потому что «Москва» — собственное имя (топоним). По правилам русского правописания собственные имена людей, населённых пунктов, организаций и других уникальных объектов пишутся с прописной (заглавной) буквы, чтобы отличать их от нарицательных слов и обозначить уникальность: например, «город Москва» (правильно) vs *«город москва» (ошибка).
Замечание: производные прилагательные от названий (например, «московский») пишутся со строчной буквы.