Грозу можно разобрать на следующие части речи:

Существительное - гроза, обозначающее атмосферное явление, сопровождающееся молнией и громом.

В зависимости от контекста слово "грозу" также может быть употреблено как нарицательное существительное или даже глагол:

Нарицательное существительное: "Он предсказал бурную грозу в отношениях".Глагол: "Они грозились уходить, но потом все уладили".