Междометия можно подчеркнуть в предложениях обычно курсивом или капительными буквами, чтобы выделить их отдельно и показать, что это выражение чувств или эмоций. Например:

О, ужас! Я опоздал на встречу.О, спасибо тебе за помощь!Да нет же, как можно было так поступить!