Кратко и по делу.
Короткая установка: банк снизил нормативы кредитования и увеличил объём кредитов малому бизнесу на $+40\%$ за год; доля проблемных кредитов выросла в $2\times$. Возможные причины, системные риски и предложенные изменения — ниже.
1) Возможные причины
- Ослабление скоринга/кредитных стандартов: снижен порог PD, более мягкие требования к доходам и залогам.
- Ошибки в оценке рисков при быстром росте: недостаточная переоценка PD/LGD при изменении профиля заёмщиков.
- Ценовая конкуренция/мисселинг: кредиты выдавались по низкой ставке без адекватной маржи риска.
- Концентрация по секторам/географии: рост сконцентрирован в уязвимых отраслях (рестораны, строительство).
- Недостаточный мониторинг и раннее предупреждение: отложенное выявление ухудшения качества.
- Операционные/контрольные слабости: упрощённые процедуры идентификации, слабая проверка документов.
- Экономический шок для малого бизнеса (снижение выручки, инфляция, рост ставок) — повышенная PD.
2) Важное числовое наблюдение
- Если исходная доля проблемных кредитов $r_0$, то через год $r_1=2r_0$. При одновременном росте портфеля на $+40\%$ объём проблемных кредитов в абсолютном выражении вырос в $(2\times 1.4)=2.8\times$ относительно исходного уровня — т.е. почти утроение проблемных активов. Это усиливает потребности в капитале и ликвидности.
3) Оценка системных рисков
- Рост потерь и потребности в дополнительных резервах/капитале; давление на прибыльность.
- Передача риска через цепочки поставок и контрагенты (SME связаны с крупными компаниями).
- Концентрационные риски в регионе/отрасли могут вызвать кумулятивные дефолты.
- Падение доверия к банку → отток вкладов, ухудшение финансирования (ликвидностный риск).
- Если многие банки действовали аналогично, возможна системная деградация качества SME-портфелей.
4) Изменения в надзорной политике (рекомендации регулятору)
- Требовать от банка план корректировки (remediation plan) с конкретными сроками и KPI.
- Усилить отчетность по SME-портфелю: ежемесячные данные по миграции рейтингов, inflow в watchlist, NPLs, coverage ratio.
- Проводить стресс-тесты: сценарии, где PD увеличивается на $+100\%$ и/или доходы SME падают на $30\%–50\%$. Результат — оценка влияния на капитал и ликвидность.
- Временные лимиты роста кредитования: например, ограничение годового прироста по рисковым сегментам до уровня, соизмеримого с ростом капитала (правило: темп роста кредитов ≤ коэффициент прироста капитала × k).
- Увеличить риск-веса и требования по величине резервов для быстро растущих сегментов.
- Провести выборочную проверку качества активов (AQR) и процедурскоринга.
- Ввести требования к стресс-проверкам моделей кредитного скоринга при изменении политики кредитования.
5) Изменения в внутренних процедурах банка
- Восстановить/усилить кредитные стандарты: повысить пороги PD и требования к обслуживаемому доходу.
- Обязательная переоценка моделей: пересчитать PD/LGD/EAD; использовать формулу ожидаемого убытка $\mathrm{EL}=\mathrm{PD}\times \mathrm{LGD}\times \mathrm{EAD}$.
- Ограничения на рост по продуктам/сегментам и лимиты концентрации (на прим.: доля SME в портфеле ≤ $x\%$, лимит по отрасли).
- Усилить скоринг и верификацию: проверка выручки, банковских выписок, документооборот, оценка жизнеспособности бизнеса.
- Ценообразование риска: устанавливать премию за риск, покрывающую ожидаемые убытки и стоимость капитала.
- Мониторинг ранних индикаторов: еженедельный/ежемесячный мониторинг миграции рейтингов, доли реструктуризаций, inflow в watchlist, cash-flow covenant breaches. Пороговые уровни и автоматические эскалации.
- Резервы и покрытие: повышать резервирование по мере ухудшения портфеля; целевой coverage ratio не менее разумного уровня (например, покрытие ожидаемых потерь + стресс-буфер).
- Улучшить коллекшн и процедуры реструктуризации: стандартизированные правила реструктуризаций и ограничение форсирования forbearance.
- Укрепить внутренний контроль и аудит: ревизия одобрений, обучение кредитных офицеров.
6) Короткий план действий на 30/90/180 дней
- 30 дней: обязать банк представить план остановки роста и корректировки стандартов; усилить мониторинг.
- 90 дней: провести AQR/проверку моделей и скоринга; требовать увеличение резервов, если нужно.
- 180 дней: внедрить новые лимиты роста и стандарты кредитования; проверить исполнение плана и результаты стресс-тестов.
Вывод: сочетание ослабления стандартов и быстрого роста привело к росту PD и значительному увеличению абсолютных проблемных активов. Надзор должен требовать немедленных корректирующих мер, усиленного мониторинга и стресс-проверок; банк — вернуть риск-ориентированное кредитование, улучшить модели и оперативный контроль.