Короткая оценка состояния (по данным: кредиты $800$ млн, депозиты $600$ млн, собственный капитал $50$ млн, ликвидные активы $150$ млн).
Ключевые показатели
- Активы: $A=800+150=950$ млн.
- Коэффициент достаточности капитала (equity/total assets): $E/A=50/950\approx 0.0526=5.26\%$.
- Коэффициент кредитов к депозитам: $L/D=800/600=1.333=133.3\%$.
- Отношение ликвидных активов к депозитам: $LA/D=150/600=0.25=25\%$.
- Потеря кредитного портфеля, достаточная для обнуления капитала: $L_{crit}=50$ млн → доля портфеля $50/800=0.0625=6.25\%$.
- Порог оттока депозитов, который полностью съест ликвидность: найти $x$ из $x\cdot 600=150$ → $x=150/600=0.25=25\%$.
Интерпретация риска
- Солидность капитала низкая: $\sim 5.3\%$ — значительно ниже типовых нормативов CET1 (обычно $\ge 8\%-12\%$). Банк уязвим к умеренным кредитным потерям (6.25% потерь по портфелю уничтожит капитал).
- Ликвидность напряжённая: L/D >100% (кредитует депозитную базу и привлекает внешнее фондирование), ликвидные резервы покрывают только до 25% депозита; при массовом оттоке >25% потребуется экстренное финансирование.
- Риск банкротства: умеренно высокий при стрессах по кредитам (>6–10% чистых потерь) или при значительном оттоке депозитов/утрате доступов к межбанковскому рынку.
Рекомендации менеджмента (срочно → среднесрочно)
1. Краткосрочные (немедленно, 0–1 мес):
- приостановить выплаты дивидендов и крупные бонусы; сократить необязательные расходы.
- активировать план ликвидности: использовать имеющиеся кредитные линии, привлечь межбанковское финансирование, продать часть быстро реализуемых активов.
- усилить мониторинг депозитов и коммуникацию с ключевыми вкладчиками (уменьшение риска паники).
2. Стресс- и кредитная политика (1–3 мес):
- остановить выдачу новых некритичных кредитов; ужесточить скоринг и лимиты.
- усилить резервирование по сомнительным кредитам; пересмотреть параметры PD/LGD.
3. Ресурсная и капитальная база (1–6 мес):
- инициировать допэмиссию капитала (rights issue, частный placement) или договориться о притоке капитала от мажоритарного собственника.
- реструктуризация пассивов: продление сроков заимствований, перевод части депозитов в более долгосрочные продукты.
4. Операции и продажа активов (3–6 мес):
- продать непрофильные/низколиквидные активы; секьюритизация части портфеля для привлечения ликвидности.
- усилить взыскание проблемных кредитов, продать проблемные кредиты коллектору/инвестору.
5. Управление рисками и прозрачность (постоянно):
- провести внутренний стресс-тест и обновить план восстановления; повысить прозрачность перед регулятором и рынком.
Рекомендации регулятора
1. Срочные меры:
- потребовать немедленную корректировку капитальных буферов (ограничение дивидендов, запрет на рискованные операции).
- предоставить краткосрочную ликвидную поддержку (рефинансирование под залог высококачественных активов) только при наличии адекватного плана восстановления.
2. Надзор и контроль:
- усиленный надзор: требование recovery plan, детальные стресс-тесты и еженедельные отчёты о ликвидности/капитале.
- обязать увеличить резервы по кредитам, если качество портфеля сомнительно.
3. При ухудшении ситуации:
- использовать меры раннего вмешательства: временное назначение администратора, ограничение роста баланса.
- в случае отрицательного капитала — применение мер по рекапитализации (частный инвестор, bail-in) или структурирование процедуры реструктуризации/резолюции (продажа банка, bridge bank).
Целевые ориентиры (рекомендуемые):
- CET1 минимум $8\%-12\%$ (поддерживаемая цель); текущая $\approx 5.26\%$.
- L/D желательно $\le 100\%$ (оптимально 80–100\%).
- Ликвидные резервы / депозиты — обеспечить покрытие ожидаемого 30–60‑дневного оттока; стремиться к LCR $\ge 100\%$.
Краткое заключение: банк имеет низкий капитал и высокую зависимость от депозитов/внешнего финансирования (L/D 133%). При кредитных потерях порядка $6.25\%$ капитала будет недостаточно — риск банкротства умеренно высокий. Необходимы немедленные меры по сохранению ликвидности и срочная рекапитализация вместе с усиленным надзором.