Кратко — по сути и с тестами.
1) Ключевые положения (с формулами)
- Кейнсианская трактовка:
- Причина безработицы — недостаточный совокупный спрос и жёсткости цен/зарплат в краткосрочном периоде. Полная занятость не гарантируется автоматически.
- Классическая краткосрочная модель: спрос на выпуск $Y$ определяется, напр., IS: $Y=C(Y-T)+I(r)+G$. При падении $G$/C снижается $Y$ и растёт $u$.
- Филлипсова зависимость (краткосрочная): ${\pi }_t={\pi }_t^e-\alpha (u_t-u^n)+{\epsilon }_t$ — отклонение безработицы от «естественной» вызывает инфляцию/дефляцию; в кейнсианской интерпретации большие циклические колебания $u_t$ — результат шоков спроса и жёсткостей.
- Неоклассическая (классиц./неокл. со search&matching):
- Безработица объясняется реальными факторами: фрикциями при поиске работы, институциональными и структурными несоответствиями, эффективными заработными платами; в долгосрочном плане существует «естественный» уровень $u^{\ast }$ (NAIRU).
- Модель поиска/сопоставления: функция совпадений $m(u,v)=\mu u^{\alpha }{v}^{1-\alpha }$. В устойчивом состоянии
$$u=\frac{s}{s+p(\theta )}$$ где $s$ — норма увольнений, $p(\theta )=m(u,v)/u$ — вероятность нахождения вакансии (зависит от рынка вакансий $\theta =v/u$). Структурные изменения (сдвиги $s$, $\mu$, институций) меняют $u$ надолго.
- Неоклассический взгляд: шоки спроса дают временные отклонения; устойчивые изменения $u$ — из-за реальных/институциональных факторов.
2) Какие эмпирические тесты провести (на примере одной страны; данные — квартальные: $u_t$, реальный ВВП $Y_t$, потенциальный/тренд ${\bar{Y}}_t$, вакансии $v_t$, номинальная/реальная зарплата $w_t$, инфляция ${\pi }_t$, показатели увольнений/нанятий $s_t,h_t$, институции)
- Тест 1 — Okun’а (цикличность):
- Оценить регрессию (вариант)
$$\Delta u_t={\beta }_0+{\beta }_1((Y_t-{\bar{Y}}_t))+{\epsilon }_t.$$ - Интерпретация: большой отрицательный ${\beta }_1$ (безработица сильно реагирует на разрыв выпуска) — поддержка кейнсианского канала (влияние спроса). Слабая связь — в пользу структурных/неоклассических объяснений.
- Тест 2 — SVAR / Blanchard–Quah или идентификация спрос/предложения:
- Построить VAR по $Y_t$, $u_t$, ${\pi }_t$ и идентифицировать спросовые и предложенческие шоки (напр., по знаковым/долговременным ограничениям).
- Ожидание: если большинство колебаний $u_t$ вызваны временными (транзиторными) спросовыми шоками → кейнсианский. Если постоянные/структурные шоки (supply, институциональные) объясняют долгую часть вариации $u$ → неоклассический.
- Тест 3 — тест на гистерезис (unit root в $u_t$):
- Тест Дики–Фуллера для $u_t$. Нестационарность (единичный корень) и влияние шоков с перманентным эффектом указывает на гистерезис — сильный аргумент в пользу кейнсианской зависимости от истории (политика имеет длительный эффект). Стационарность — в пользу «естественного» уровня.
- Тест 4 — оценка NAIRU / ожиданий (квазинатурального уровня):
- Оценить Phillips-тип регрессию/скользящий KF:
$${\pi }_t={\pi }_t^e-\alpha (u_t-u_t^{\ast })+{\epsilon }_t,$$ оценить время‑ряд $u_t^{\ast }$ (NAIRU) через Калман-фильтр. Если $u_t^{\ast }$ меняется медленно и отклонения $u_t-u_t^{\ast }$ объясняются циклической инфляцией — кейнсианская интерпретация цикличности; быстрые/большие сдвиги $u_t^{\ast }$ — структурные причины.
- Тест 5 — анализ Beveridge‑кривой и matching:
- Построить координаты (вакансии $v_t$ vs $u_t$). Сдвиги кривой → структурные изменения на рынках труда (неоклассический/структурный). Движение вдоль кривой → циклическая безработица (кейнсианская).
- Оценить функцию совпадений $m(u,v)$ и параметры $s,p(\theta )$; изменение $s$ или эффективности $\mu$ объясняет долговременное $u$.
- Тест 6 — гибкость заработной платы (микроданные/панель):
- Регрессия темпов роста реальной зарплаты на разрыв безработицы:
$$\Delta \ln w_{it}={\gamma }_0-{\gamma }_1(u_t-u_t^{\ast })+{\eta }_{it}.$$ - Низкая чувствительность — доказательство жёсткостей (сильный кейнсианский канал); высокая гибкость — в пользу неоклассической подгонки.
- Тест 7 — фискальные/монетарные идентифицированные шоки:
- Использовать SVAR/инструменты для фискальных шоков (налоги/расходы). Если чистые фискальные стимули уменьшают $u$ существенно и устойчиво — поддержка кейнсианства; слабый эффект — неоклассическое объяснение.
- Тест 8 — отраслевой/географический анализ (микроструктурный):
- Сопоставить регионы/отрасли: если безработица высока в отдельных секторах из‑за несоответствия навыков — структурная (неоклассическая). Если синхронные колебания по всем секторам — циклическая (кейнсианская).
3) План действий по порядку (для одной страны)
- Собрать квартальные данные (30+ лет желательно): $u_t,Y_t,{\bar{Y}}_t,v_t,w_t,{\pi }_t,s_t,h_t$, институт. показатели.
- 1) Оценить Okun. 2) VAR/SVAR и Blanchard–Quah. 3) Тесты на единичный корень в $u_t$. 4) Оценить NAIRU (Kalman). 5) Построить Beveridge и оценить matching. 6) Микро‑анализ зарплат. 7) Фискально‑политический эффект через идентифицированные шоки. Интерпретировать результаты по правилам выше.
4) Какие результаты будут чему соответствовать (сводно)
- Результат, поддерживающий кейнсианство: сильная связь $u$ с разрывом выпуска (Okun), временные (транзиторные) эффекты спроса в SVAR, жёсткость зарплат, смещения вдоль Beveridge-кривой, значимый эффект фискального стимулирования, возможно гистерезис.
- Результат, поддерживающий неоклассическую/структурную версию: слабая связь с циклическим выпуском, значимые постоянные/структурные шоки, сдвиги Beveridge‑кривой, изменение параметров matching ($\mu ,s$), высокая зарплатная гибкость, региональные/отраслевые несоответствия.
Заключение: сочетайте несколько тестов — одно измерение (Okun или лишь VAR) часто недостаточно; комбинированные доказательства (Beveridge, matching, NAIRU dynamics, wage rigidity, и реакция на фискальные шоки) дают наиболее надёжное различение кейнсианских и неоклассических объяснений.