Это выражение стало популярным благодаря произведению Александра Сергеевича Пушкина "Руслан и Людмила", которое считается одним из самых известных и уважаемых произведений русской литературы. Пушкин создал красочный и захватывающий мир, наполненный приключениями, магией и романтикой. При этом повесть имеет и довольно печальные моменты, связанные с любовными испытаниями главных героев.

Поэтому, когда говорят "нет повести печальнее на свете, чем повесть о Руслане и Людмиле", это может быть отсылкой к тому, что эта история смешивает в себе разные эмоции и чувства, от радости и восторга до горя и печали.