Правильные варианты и пояснения.
1) Два разных говорящих — два тире (каждая реплика с новой строки):
— Ты придёшь?
— Мне нужно подумать.
Правило: каждая реплика другого говорящего начинается с тире и с заглавной буквы. После вопросительного/восклицательного/точечного знака ставится пробел, затем новое тире; запятой между ними не нужно.
2) Если весь диалог в кавычках (реже, но допустимо), тире остаются внутри кавычек:
«— Ты придёшь? — Мне нужно подумать»
3) Если это одна и та же реплика (один говорящий) — тире между частями не ставится; вторая фраза пишется просто дальше:
— Ты придёшь? Мне нужно подумать.
4) Если прямая речь прерывается словами автора, действует правило оформления вставки:
— Ты придёшь? — спросил он. — Мне нужно подумать.
(Если после слов автора прямая речь продолжается как продолжение той же фразы, первая буква после вставки — со строчной: «— Я приду, — сказал он, — когда смогу.»)
Коротко: в вашем примере для двух говорящих корректно либо вариант с двумя строками, либо в кавычках как в пункте 2.