Оба написания - "Шахнаме" и "Шах-наме" - являются верными. В основе обоих вариантов лежит турецкое слово "шах" (царь) и персидское "наме" (книга). В русскоязычных текстах встречается склеенный вариант "Шахнаме", в то время как украиноязычные источники склоняются к использованию дефиса, т.е. "Шах-наме". Оба варианта используются и признаны правильными, так что выбор остается за автором в зависимости от конкретного стиля или предпочтений.