Изучите вероятностную задачу: в случайной перестановке из n элементов найдите распределение числа фиксированных точек и объясните, как стремится это распределение при n → бесконечности
Рассмотрим случайную перестановку на nnn элементах и обозначим XnX_nXn — число фиксированных точек (элементов, оставшихся на своих местах). 1) Точное распределение. Число перестановок с ровно kkk фиксированными точками равно (nk)Dn−k\binom{n}{k}D_{n-k}(kn)Dn−k, где DmD_mDm — число деренжментов (перестановок без фиксированных точек) из mmm элементов. Так P(Xn=k)=(nk)D n−kn!.
P(X_n=k)=\frac{\binom{n}{k}D_{\,n-k}}{n!}. P(Xn=k)=n!(kn)Dn−k.
Используя выражение Dm=m!∑i=0m(−1)ii!D_m=m!\sum_{i=0}^m\frac{(-1)^i}{i!}Dm=m!∑i=0mi!(−1)i, получаем более удобную форму P(Xn=k)=1k!∑i=0 n−k(−1)ii!.
P(X_n=k)=\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{\,n-k}\frac{(-1)^i}{i!}. P(Xn=k)=k!1i=0∑n−ki!(−1)i. 2) Моменты (коротко). Пусть IjI_jIj — индикатор того, что jjj-й элемент фиксирован. Тогда Xn=∑j=1nIjX_n=\sum_{j=1}^n I_jXn=∑j=1nIj и для фиксированного целого r≤nr\le nr≤nE[(Xn)r]=∑j1≠⋯≠jrE[Ij1⋯Ijr]=(n)r(n−r)!n!=1,
\mathbb{E}\big[(X_n)_r\big]=\sum_{j_1\neq\cdots\neq j_r}\mathbb{E}[I_{j_1}\cdots I_{j_r}] =(n)_r\frac{(n-r)!}{n!}=1, E[(Xn)r]=j1=⋯=jr∑E[Ij1⋯Ijr]=(n)rn!(n−r)!=1,
где (X)r=X(X−1)⋯(X−r+1)(X)_r=X(X-1)\cdots(X-r+1)(X)r=X(X−1)⋯(X−r+1) — убывающий факториал. В частности E[Xn]=1,Var(Xn)=1.
\mathbb{E}[X_n]=1,\qquad \operatorname{Var}(X_n)=1. E[Xn]=1,Var(Xn)=1. 3) Предельное распределение при n→∞n\to\inftyn→∞. Для каждого фиксированного kkk в формуле выше сумма стремится к e−1e^{-1}e−1, поэтому limn→∞P(Xn=k)=e−1k!.
\lim_{n\to\infty}P(X_n=k)=\frac{e^{-1}}{k!}. n→∞limP(Xn=k)=k!e−1.
Более строго, факториальные моменты E[(Xn)r]→1\mathbb{E}[(X_n)_r]\to 1E[(Xn)r]→1 для всех фиксированных rrr, что совпадает с факториальными моментами распределения Пуассона с параметром λ=1\lambda=1λ=1. Следовательно Xn→dPois(1),
X_n \xrightarrow{d} \operatorname{Pois}(1), XndPois(1),
то есть число фиксированных точек в случайной перестановке сходится по распределению к пуассоновскому с параметром 111. Кратко: точная формула P(Xn=k)=1k!∑i=0n−k(−1)ii!P(X_n=k)=\dfrac{1}{k!}\sum_{i=0}^{n-k}\dfrac{(-1)^i}{i!}P(Xn=k)=k!1∑i=0n−ki!(−1)i, и при n→∞n\to\inftyn→∞ имеем P(Xn=k)→e−1/k!P(X_n=k)\to e^{-1}/k!P(Xn=k)→e−1/k!, т.е. предельное распределение — Pois(1)\operatorname{Pois}(1)Pois(1).
1) Точное распределение. Число перестановок с ровно kkk фиксированными точками равно (nk)Dn−k\binom{n}{k}D_{n-k}(kn )Dn−k , где DmD_mDm — число деренжментов (перестановок без фиксированных точек) из mmm элементов. Так
P(Xn=k)=(nk)D n−kn!. P(X_n=k)=\frac{\binom{n}{k}D_{\,n-k}}{n!}.
P(Xn =k)=n!(kn )Dn−k . Используя выражение Dm=m!∑i=0m(−1)ii!D_m=m!\sum_{i=0}^m\frac{(-1)^i}{i!}Dm =m!∑i=0m i!(−1)i , получаем более удобную форму
P(Xn=k)=1k!∑i=0 n−k(−1)ii!. P(X_n=k)=\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{\,n-k}\frac{(-1)^i}{i!}.
P(Xn =k)=k!1 i=0∑n−k i!(−1)i .
2) Моменты (коротко). Пусть IjI_jIj — индикатор того, что jjj-й элемент фиксирован. Тогда Xn=∑j=1nIjX_n=\sum_{j=1}^n I_jXn =∑j=1n Ij и для фиксированного целого r≤nr\le nr≤n E[(Xn)r]=∑j1≠⋯≠jrE[Ij1⋯Ijr]=(n)r(n−r)!n!=1, \mathbb{E}\big[(X_n)_r\big]=\sum_{j_1\neq\cdots\neq j_r}\mathbb{E}[I_{j_1}\cdots I_{j_r}]
=(n)_r\frac{(n-r)!}{n!}=1,
E[(Xn )r ]=j1 =⋯=jr ∑ E[Ij1 ⋯Ijr ]=(n)r n!(n−r)! =1, где (X)r=X(X−1)⋯(X−r+1)(X)_r=X(X-1)\cdots(X-r+1)(X)r =X(X−1)⋯(X−r+1) — убывающий факториал. В частности
E[Xn]=1,Var(Xn)=1. \mathbb{E}[X_n]=1,\qquad \operatorname{Var}(X_n)=1.
E[Xn ]=1,Var(Xn )=1.
3) Предельное распределение при n→∞n\to\inftyn→∞. Для каждого фиксированного kkk в формуле выше сумма стремится к e−1e^{-1}e−1, поэтому
limn→∞P(Xn=k)=e−1k!. \lim_{n\to\infty}P(X_n=k)=\frac{e^{-1}}{k!}.
n→∞lim P(Xn =k)=k!e−1 . Более строго, факториальные моменты E[(Xn)r]→1\mathbb{E}[(X_n)_r]\to 1E[(Xn )r ]→1 для всех фиксированных rrr, что совпадает с факториальными моментами распределения Пуассона с параметром λ=1\lambda=1λ=1. Следовательно
Xn→dPois(1), X_n \xrightarrow{d} \operatorname{Pois}(1),
Xn d Pois(1), то есть число фиксированных точек в случайной перестановке сходится по распределению к пуассоновскому с параметром 111.
Кратко: точная формула P(Xn=k)=1k!∑i=0n−k(−1)ii!P(X_n=k)=\dfrac{1}{k!}\sum_{i=0}^{n-k}\dfrac{(-1)^i}{i!}P(Xn =k)=k!1 ∑i=0n−k i!(−1)i , и при n→∞n\to\inftyn→∞ имеем P(Xn=k)→e−1/k!P(X_n=k)\to e^{-1}/k!P(Xn =k)→e−1/k!, т.е. предельное распределение — Pois(1)\operatorname{Pois}(1)Pois(1).