Изучите вероятностную задачу: в случайной перестановке из n элементов найдите распределение числа фиксированных точек и объясните, как стремится это распределение при n → бесконечности

19 Ноя в 10:18
5 +5
0
Ответы
1
Рассмотрим случайную перестановку на nnn элементах и обозначим XnX_nXn — число фиксированных точек (элементов, оставшихся на своих местах).
1) Точное распределение. Число перестановок с ровно kkk фиксированными точками равно (nk)Dn−k\binom{n}{k}D_{n-k}(kn )Dnk , где DmD_mDm — число деренжментов (перестановок без фиксированных точек) из mmm элементов. Так
P(Xn=k)=(nk)D n−kn!. P(X_n=k)=\frac{\binom{n}{k}D_{\,n-k}}{n!}.
P(Xn =k)=n!(kn )Dnk .
Используя выражение Dm=m!∑i=0m(−1)ii!D_m=m!\sum_{i=0}^m\frac{(-1)^i}{i!}Dm =m!i=0m i!(1)i , получаем более удобную форму
P(Xn=k)=1k!∑i=0 n−k(−1)ii!. P(X_n=k)=\frac{1}{k!}\sum_{i=0}^{\,n-k}\frac{(-1)^i}{i!}.
P(Xn =k)=k!1 i=0nk i!(1)i .

2) Моменты (коротко). Пусть IjI_jIj — индикатор того, что jjj-й элемент фиксирован. Тогда Xn=∑j=1nIjX_n=\sum_{j=1}^n I_jXn =j=1n Ij и для фиксированного целого r≤nr\le nrn E[(Xn)r]=∑j1≠⋯≠jrE[Ij1⋯Ijr]=(n)r(n−r)!n!=1, \mathbb{E}\big[(X_n)_r\big]=\sum_{j_1\neq\cdots\neq j_r}\mathbb{E}[I_{j_1}\cdots I_{j_r}]
=(n)_r\frac{(n-r)!}{n!}=1,
E[(Xn )r ]=j1 ==jr E[Ij1 Ijr ]=(n)r n!(nr)! =1,
где (X)r=X(X−1)⋯(X−r+1)(X)_r=X(X-1)\cdots(X-r+1)(X)r =X(X1)(Xr+1) — убывающий факториал. В частности
E[Xn]=1,Var⁡(Xn)=1. \mathbb{E}[X_n]=1,\qquad \operatorname{Var}(X_n)=1.
E[Xn ]=1,Var(Xn )=1.

3) Предельное распределение при n→∞n\to\inftyn. Для каждого фиксированного kkk в формуле выше сумма стремится к e−1e^{-1}e1, поэтому
lim⁡n→∞P(Xn=k)=e−1k!. \lim_{n\to\infty}P(X_n=k)=\frac{e^{-1}}{k!}.
nlim P(Xn =k)=k!e1 .
Более строго, факториальные моменты E[(Xn)r]→1\mathbb{E}[(X_n)_r]\to 1E[(Xn )r ]1 для всех фиксированных rrr, что совпадает с факториальными моментами распределения Пуассона с параметром λ=1\lambda=1λ=1. Следовательно
Xn→dPois⁡(1), X_n \xrightarrow{d} \operatorname{Pois}(1),
Xn d Pois(1),
то есть число фиксированных точек в случайной перестановке сходится по распределению к пуассоновскому с параметром 111.
Кратко: точная формула P(Xn=k)=1k!∑i=0n−k(−1)ii!P(X_n=k)=\dfrac{1}{k!}\sum_{i=0}^{n-k}\dfrac{(-1)^i}{i!}P(Xn =k)=k!1 i=0nk i!(1)i , и при n→∞n\to\inftyn имеем P(Xn=k)→e−1/k!P(X_n=k)\to e^{-1}/k!P(Xn =k)e1/k!, т.е. предельное распределение — Pois⁡(1)\operatorname{Pois}(1)Pois(1).
19 Ноя в 10:29
Не можешь разобраться в этой теме?
Обратись за помощью к экспертам
Гарантированные бесплатные доработки в течение 1 года
Быстрое выполнение от 2 часов
Проверка работы на плагиат
Поможем написать учебную работу
Прямой эфир